О себе:Родился в Воронеже 20 апреля 1982 года.
Учился в Воронежской государственной академии искусств на актёрском факультете; затем, с 2000 года, в Москве на курсе Сергея Проханова в ГИТИСе. С 2001 года — в труппе Театра Луны.
Работал с режиссёрами Р. Виктюком, К. Гинкасом.
В 2003 году окончил ГИТИС и поступил в творческую лабораторию к Анатолию Васильеву в театр «Школа Драматического Искусства», а через год был принят в труппу. Работал с театральной группой Ежи Гротовского и Томаса Ричардса. В Японии изучал актёрский метод Тадаси Судзуки.
В 2010 году Максим Щёголев с Кристиной Асмаловской принимал участие в телепроекте «Танцы со звёздами». Это была лучшая пара проекта[источник не указан 2193 дня]. Режиссёр московского Театра Луны Сергей Проханов, сыгравший роль Кеши в комедии «Усатый нянь», зимой 2000 года приехал в Воронеж с гастролями со спектаклем «Ночь нежна». Накануне представления он провёл отбор молодых людей на свой курс в ГИТИС, и первокурсник «актёрки» Щёголев был зачислен сразу на второй курс.
После окончания ГИТИСа в 2003 году Максим Щёголев поступил в Школу-студию МХАТ к театральному режиссёру Анатолию Васильеву в его творческую лабораторию театра «Школа драматического искусства».